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Principes d'économétrie 3e édition de James Stock

Principes d'économétrie 3e édition

Par James Stock, Mark Watson

Principes d'économétrie 3e édition

Broché, 552 pages

Paru le 25 avril 2014 chez PEARSON (France) (3e édition)

Classé n° 596.386 des ventes sur Amazon.fr
Prix éditeur
36,00 €
Langue
Français
ISBN-10

2326000765

ISBN-13

9782326000766

Dimensions

17,0 x 24,0 x 2,9 cm

Poids

930 grammes

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Détails & caractéristiques

Format : Broché, 552 pages
Date de publication : 25 avril 2014
Éditeur : PEARSON (France)
Édition : 3e édition
Langue : Français
ISBN-10 : 2326000765
ISBN-13 : 9782326000766
Prix éditeur : 36,00 €
Classement Amazon.fr : 596.386
Dimensions : 17,0 x 24,0 x 2,9 cm
Poids : 930 grammes

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Résumé

Ce manuel est l'adaptation du best-seller mondial de Stock et Watson Introduction to Econometrics. Il vise à introduire les principaux concepts économétriques et à présenter leurs finalités pratiques dans le domaine de l'analyse économique, en marketing et en finance.Ce manuel complet et synthétique a été adapté pour l'enseignement francophone et intègre notamment l'économétrie des séries temporelles, une orientation importante de l'économétrie.Cette édition comprend trois parties :Le noyau de la théorie économétrique : les régressions simples, multiples et non linéaires, l'estimation de ces régressions, l'inférence statistique et la prévision. Cette partie est fondamentale pour que le lecteur puisse intégrer la logique du raisonnement économétrique.Les concepts plus avancés, utilisés dans l'analyse économique : les modèles avec une variable indépendante binaire, l'économétrie des données de panel, la régression avec des variables instrumentales, le traitement des données d'expériences dans les modèles économétriques.L'économétrie des séries temporelles univarieés et multivariées, stationnaire et non stationnaire. Elle comporte une sous-partie introductive sur les techniques de prévisions des processus stochastiques stationnaires univariés. La deuxième sous-partie est consacrée aux processus multivariés stationnaires et non stationnaires.

À propos de l'auteurL'auteur

James Stock est professeur d'économie politique à Harvard. Il est diplômé de Berkeley, Californie. Ses domaines de recherche portent sur les prévisions macroéconomiques, la politique monétaire et les méthodes économétriques pour l'analyse des séries temporelles. Mark Watson est professeur d'économie et de relations publiques à Princeton. Il est membre de la société d'économétrie américaine. Ses recherches portent sur les séries temporelles, la macroéconomie empirique et les prévisions macroéconomiques.
Il a été consultant pour les réserves fédérales de Chicago et de Richmond. Jamel Trabelsi est enseignant chercheur habilité à diriger des recherches. Il enseigne l'économétrie à l'université de Strasbourg et à l'université de Sfax. Il a précédemment enseigné à la faculté de Galatasaray (Turquie) et à l'université de Virginie (USA). Il est par ailleurs membre du laboratoire BETA (Strasbourg) et du laboratoire LEFA (Sfax).
Il a publié de nombreux travaux dans des revues internationales et nationales sur la macroéconométrie financière internationale et l'économétrie de l'éducation.
https://books.google.fr/books?bibkeys=ISBN:9782326000766&jscmd=viewapi&callback=gbookscb