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Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières de Valérie Mignon

Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières

Par Valérie Mignon, Sandrine Lardic

Broché, 418 pages

Paru le 2 mai 2002 chez Economica

Classé n° 1.572.070 des ventes sur Amazon.fr
Prix éditeur
37,00 €
Langue
Français
ISBN-10

2717844546

ISBN-13

9782717844542

Dimensions

15,5 x 24,0 x 2,8 cm

Poids

665 grammes

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Détails & caractéristiques

Format : Broché, 418 pages
Date de publication : 2 mai 2002
Éditeur : Economica
Langue : Français
ISBN-10 : 2717844546
ISBN-13 : 9782717844542
Prix éditeur : 37,00 €
Classement Amazon.fr : 1.572.070
Dimensions : 15,5 x 24,0 x 2,8 cm
Poids : 665 grammes

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Résumé

Cet ouvrage a pour objet de fournir une présentation complète et détaillée des techniques les plus récentes de modélisation des séries temporelles. La première partie est consacrée à l'analyse univariée et multivariée des processus stationnaires où sont étudiés les processus ARMA, les modèles de fonction de transfert, l'analyse d'intervention, les processus VAR et la causalité. La deuxième partie traite de façon détaillée des développements récents relatifs à l'économétrie des processus non stationnaires. A cet effet, l'ouvrage présente une analyse approfondie des tests de racine unitaire, de la co-intégration et de la modélisation à correction d'erreur. Outre cet aspect fondamental, un apport majeur de l'ouvrage consiste en la présentation, dans une troisième partie, des développements contemporains de l'économétrie des processus non linéaires. Sont ainsi exposés en détail les processus à non linéarités en moyenne, les processus de type ARCH, les processus à mémoire longue ainsi que les processus chaotiques. A travers cet ouvrage, les auteurs ont souhaité répondre à un besoin pédagogique visant à mettre rapidement en pratique les divers tests et méthodes théoriques d'analyse des séries temporelles. C'est pourquoi, après chaque exposé théorique, sont présentées de nombreuses applications empiriques réalisées sur ordinateur à partir des logiciels existants. Dans cette optique, l'étude des séries macroéconomiques et financières est privilégiée. Ce livre s'adresse aux étudiants de deuxième et troisième cycles en Sciences Economiques, en Gestion ou en MASS ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce. Il s'adresse également aux professionnels, praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économistes en entreprise, chercheurs, chargés d'études...) qui trouveront dans cet ouvrage les solutions pratiques aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.

À propos de l'auteurL'auteur

Sandrine Lardic est maître de conférences à l'Université Paris X-Nanterre où elle enseigne notamment l'économétrie en deuxième et troisième cycles. Elle est également consultant auprès de la société de gestion Sinopia AM. Valérie Mignon est professeur à l'Université de Valenciennes. Elle enseigne également l'économétrie des séries temporelles en troisième cycle à l'Université Paris X-Nanterre, Paris IX-Dauphine et l'Université Paris XII. Les travaux de recherche des deux auteurs portent principalement sur l'économétrie appliquée à la macroéconomie et à la finance, domaines dans lesquels elles ont publié divers articles et présenté plusieurs communications.

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